Сравнение BFAP с FTXL
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. BFAP is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 198.66% for FTXL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 111.02%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 111.02%
- 6 месяцев
- 108.37%
- 1 год
- 198.66%
- 3 года*
- 59.97%
- 5 лет*
- 33.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 111.02% | 90.12% |
Correlation
The correlation between BFAP and FTXL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. FTXL — Ранг доходности на риск
BFAP
FTXL
Сравнение BFAP c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 13.78 | -14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 47.69 | -49.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и FTXL
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -43.87% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -14.51% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -7.99% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -10.53% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 4.18% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и FTXL
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 22.71% | -17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 34.66% | -17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 40.91% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 37.11% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 34.77% | -14.30% |
Сравнение комиссий BFAP и FTXL
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и FTXL
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and FTXL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (22.71%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs FTXL's -43.87%.
On 1-year performance, FTXL leads with 198.66% vs -25.68% for BFAP. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 198.66% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 0.13% for FTXL.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор