Сравнение BFAP с CIBR
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. BFAP is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 25.97% for CIBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.10%
- 6 месяцев
- 27.76%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам BFAP и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.94% | 17.08% |
Correlation
The correlation between BFAP and CIBR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CIBR — Ранг доходности на риск
BFAP
CIBR
Сравнение BFAP c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.19 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.75 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CIBR
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -33.89% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -21.99% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -3.00% | -28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -8.64% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 9.47% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CIBR
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.96% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 22.49% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 25.77% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 25.26% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 23.62% | -3.37% |
Сравнение комиссий BFAP и CIBR
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CIBR
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности CIBR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and CIBR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (7.96%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs CIBR's -33.89%.
On 1-year performance, CIBR leads with 25.97% vs -29.32% for BFAP. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 25.97% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.43% for CIBR.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.60% for CIBR.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор