Сравнение BFAP с BRRR
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BRRR is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.05% vs -39.68% for BRRR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.78%, что значительно выше, чем у BRRR с доходностью -27.58%.
BFAP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.78% | 8.90% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | 4.13% |
Correlation
The correlation between BFAP and BRRR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between BFAP and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BRRR — Ранг доходности на риск
BFAP
BRRR
Сравнение BFAP c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.80 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.39 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.27 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BRRR
Максимальная просадка BFAP за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки BRRR в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -49.49% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -49.49% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -49.49% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -16.06% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 28.58% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BRRR
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.55%, в то время как у Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 9.13% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 33.87% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 43.64% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 49.89% | -29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 49.89% | -29.33% |
Сравнение комиссий BFAP и BRRR
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BRRR
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.25% | 18.97% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BFAP and BRRR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRRR has higher volatility (9.13%) compared to BFAP (3.55%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -32.02% vs BRRR's -49.49%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.05% vs -39.68% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.05% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 0.00% for BRRR.
They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.25% for BRRR.
BRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор