Сравнение BFAP с BITC
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs -15.09% for BITC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -3.36% |
Correlation
The correlation between BFAP and BITC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between BFAP and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BITC — Ранг доходности на риск
BFAP
BITC
Сравнение BFAP c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.57 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.82 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.68 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BITC
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -38.51% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -26.51% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -26.48% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -16.37% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 18.37% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BITC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 6.39% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 19.98% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 25.54% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 46.65% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 46.65% | -26.08% |
Сравнение комиссий BFAP и BITC
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BITC
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BITC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (6.39%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -24.44% for BFAP. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор