Сравнение BFAP с BITC
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs -24.66% for BITC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -3.48% |
Correlation
The correlation between BFAP and BITC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BFAP and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BITC — Ранг доходности на риск
BFAP
BITC
Сравнение BFAP c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.23 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BITC
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -38.51% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -27.89% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -30.91% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -16.80% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 20.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BITC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.99% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 19.23% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 24.93% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 46.02% | -25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 46.02% | -25.77% |
Сравнение комиссий BFAP и BITC
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BITC
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (7.99%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -29.32% for BFAP. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор