Сравнение BEZ с MSTZ
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BEZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 28.66% |
Correlation
The correlation between BEZ and MSTZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение BEZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и MSTZ
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -99.38% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -96.56% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -94.46% | +29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 129.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 145.84% | +75.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 170.65% | +50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 170.65% | +50.25% |
Сравнение комиссий BEZ и MSTZ
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и MSTZ
Ни BEZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEZ and MSTZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
BEZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор