Сравнение BEZ с SHRT
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. BEZ is passively managed, while SHRT is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -17.36%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и SHRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -13.82% |
Correlation
The correlation between BEZ and SHRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRT
Сравнение BEZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и SHRT
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SHRT в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -26.57% | -69.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -26.57% | -68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -8.49% | -56.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 13.53% | +207.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 12.84% | +208.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 12.84% | +208.06% |
Сравнение комиссий BEZ и SHRT
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и SHRT
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and SHRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BEZ.
They also come from different issuers: Tradr and Gotham. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор