Сравнение BEXIX с VTI
BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BEXIX returned 8.90%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEXIX charges 1.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BEXIX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEXIX показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.90% против 15.05% соответственно.
BEXIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 24.42%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.90%
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам BEXIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 22.58% | 30.11% | 7.91% | 8.29% | -25.82% | -6.06% | 29.71% | 18.85% | -18.48% | 40.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between BEXIX and VTI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between BEXIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEXIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BEXIX
VTI
Сравнение BEXIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEXIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.17 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 14.62 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BEXIX и VTI
Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -55.45% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -8.92% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -19.30% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -25.36% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -35.00% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -8.03% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.93% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEXIX и VTI
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 2.96% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 9.13% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 12.17% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.40% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.30% | -0.32% |
Сравнение комиссий BEXIX и VTI
BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEXIX и VTI
Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 1.67% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BEXIX and VTI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEXIX has higher volatility (7.69%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEXIX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор