PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEXIX с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc., while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, BEXIX returned 8.45%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEXIX charges 1.12%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.45% против 20.86% соответственно.

BEXIX

1 день
4.45%
1 месяц
-3.21%
С начала года
16.52%
6 месяцев
18.20%
1 год
30.78%
3 года*
18.65%
5 лет*
3.19%
10 лет*
8.45%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEXIX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		16.52%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between BEXIX and SPMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between BEXIX and SPMO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BEXIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEXIXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.24

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.98

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.44

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

13.01

-5.24

BEXIX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и SPMO

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEXIXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-30.95%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.70%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-20.13%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-22.74%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-30.95%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.68%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-4.60%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и SPMO

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEXIXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

10.29%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

16.73%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

19.48%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

19.65%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.48%

-2.32%

Сравнение комиссий BEXIX и SPMO

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и SPMO

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.75%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BEXIX and SPMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (10.87%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEXIX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор