PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEXIX с BGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEXIX с BGRIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BEXIX returned 7.47%/yr vs 7.25%/yr for BGRIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEXIX charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и BGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BEXIX имеют среднегодовую доходность 7.47%, а акции BGRIX немного отстают с 7.25%.

BEXIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
8.08%
С начала года
14.64%
1 год
25.70%
3 года*
16.37%
5 лет*
3.60%
10 лет*
7.47%

BGRIX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-10.65%
С начала года
-10.24%
1 год
-19.51%
3 года*
-6.47%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEXIX и BGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		14.64%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-10.24%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%27.45%

Correlation

The correlation between BEXIX and BGRIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.54

The correlation between BEXIX and BGRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

Baron Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с NFFFXBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с BFGFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BEMIX
Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с BPTRXBGRIX с SPYBGRIX с VTIBGRIX с VWNDXBGRIX с ^GSPCBGRIX с FBALX

Доходность на риск

BEXIX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEXIXBGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.90

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.23

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.74

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

-1.24

+7.25

BEXIX vs. BGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BGRIX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и BGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и BGRIX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и BGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEXIXBGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-41.12%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-25.51%

+12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-32.70%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-34.60%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-41.12%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-29.02%

+21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-7.68%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

15.17%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и BGRIX

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEXIXBGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

9.33%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

17.49%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

21.06%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.55%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.27%

-2.90%

Сравнение комиссий BEXIX и BGRIX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и BGRIX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BGRIX в 21.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.78%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		21.97%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%

Часто задаваемые вопросы

BEXIX and BGRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (10.45%) compared to BGRIX (9.33%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs BGRIX's -41.12%.

BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEXIX и BGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор