Сравнение BETZ с USFR
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.72%/yr vs 3.71%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
BETZ
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BETZ и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.44% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 65.99% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.12% |
Correlation
The correlation between BETZ and USFR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between BETZ and USFR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. USFR — Ранг доходности на риск
BETZ
USFR
Сравнение BETZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 13.31 | -12.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 201.33 | -201.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 779.76 | -780.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и USFR
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -1.36% | -59.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -0.02% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -0.06% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | -0.18% | -59.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | 0.00% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -0.15% | -33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 0.01% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и USFR
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 0.09% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 0.19% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 0.27% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.40% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 0.78% | +27.17% |
Сравнение комиссий BETZ и USFR
BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и USFR
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.11% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and USFR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETZ has higher volatility (6.83%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, USFR leads with 3.71% vs -8.72% for BETZ. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.71% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.
BETZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.90% for USFR.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USFR is Government Bonds. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор