PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETZ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETZ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.


BETZ

1 день
-2.39%
1 месяц
1.93%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-10.50%
1 год
-12.49%
3 года*
5.42%
5 лет*
-8.72%
10 лет*

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
-10.44%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.12%

Correlation

The correlation between BETZ and USFR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

-0.03

The correlation between BETZ and USFR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

BETZ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BETZUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-50.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

13.31

-12.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

201.33

-201.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

779.76

-780.47

BETZ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и USFR

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETZUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-1.36%

-59.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-0.02%

-29.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-0.06%

-29.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

-0.18%

-59.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.41%

0.00%

-39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-0.15%

-33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.59%

0.01%

+17.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и USFR

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETZUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.09%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

0.19%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

0.27%

+20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

0.40%

+26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

0.78%

+27.17%

Сравнение комиссий BETZ и USFR

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и USFR

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности USFR в 3.90%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
5.11%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


BETZ and USFR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (6.83%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs USFR's -1.36%.

On 5-year performance, USFR leads with 3.71% vs -8.72% for BETZ. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.71% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.90% for USFR.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USFR is Government Bonds. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор