Сравнение BETH с SMST
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BETH charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BETH и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 46.05% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BETH and SMST is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BETH and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. SMST — Ранг доходности на риск
BETH
SMST
Сравнение BETH c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.04 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.82 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и SMST
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -99.25% | +42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -85.39% | +28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -97.32% | +44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -90.93% | +71.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 44.56% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и SMST
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 11.35%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 55.38% | -44.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 135.32% | -98.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 149.40% | -101.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 167.53% | -116.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 167.53% | -116.61% |
Сравнение комиссий BETH и SMST
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и SMST
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and SMST have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -48.17% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 0.00% for SMST.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор