Сравнение BETH с QLD
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). BETH is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 60.38% for QLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам BETH и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 28.19% |
Correlation
The correlation between BETH and QLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between BETH and QLD shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. QLD — Ранг доходности на риск
BETH
QLD
Сравнение BETH c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.41 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.15 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и QLD
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -83.13% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -25.13% | -31.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -10.11% | -46.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -18.14% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 7.43% | +25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и QLD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 14.04%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 18.22% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 28.88% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 35.74% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 45.34% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 44.79% | +6.42% |
Сравнение комиссий BETH и QLD
И BETH, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и QLD
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.06% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and QLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 60.38% vs -44.64% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 60.38% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 0.13% for QLD.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор