PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETH с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

BETH и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BETH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETH и QLD

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-23.96%-11.20%85.03%42.75%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%26.17%

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.

BETH

1 день
0.78%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-23.96%
6 месяцев
-44.92%
1 год
-19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTOPBETH с ARKYBETH с BTC-USDBETH с ^GSPC
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий BETH и QLD

И BETH, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

BETH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETHQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.87

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.46

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.63

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

5.27

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETHQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.87

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между BETH и QLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и QLD

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		62.89%57.68%19.71%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BETH и QLD

Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BETHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.55%

-83.13%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.55%

-25.13%

-27.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.62%

-18.15%

-30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-18.30%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.90%

7.75%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и QLD

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.77% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

13.16%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

25.67%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.58%

44.97%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

44.76%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

44.47%

+7.64%