Сравнение BETH с QDVO
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 19.25% for QDVO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности BETH и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 5.23%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 41.62% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 5.23% | 20.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between BETH and QDVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BETH
QDVO
Сравнение BETH c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.89 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.31 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и QDVO
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -17.75% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -10.21% | -46.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -5.07% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -2.42% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 2.64% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и QDVO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 4.47% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 9.52% | +27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 12.67% | +34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 17.52% | +33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 17.52% | +33.69% |
Сравнение комиссий BETH и QDVO
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и QDVO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности QDVO в 10.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.56% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and QDVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, QDVO leads with 19.25% vs -44.64% for BETH. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 19.25% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 10.56% for QDVO.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.56% for QDVO.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор