Сравнение BETH с QDVO
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs 26.60% for QDVO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности BETH и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 44.74% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 20.16% | 11.80% |
Correlation
The correlation between BETH and QDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BETH
QDVO
Сравнение BETH c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.62 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.64 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.19 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.42 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и QDVO
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -17.75% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -10.21% | -43.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -0.84% | -52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -2.36% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 2.51% | +28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и QDVO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 2.86% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 8.87% | +26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 12.21% | +34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 17.42% | +33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 17.42% | +33.75% |
Сравнение комиссий BETH и QDVO
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и QDVO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности QDVO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and QDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs -41.18% for BETH. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 10.11% for QDVO.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.56% for QDVO.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор