Сравнение BETH с NOBL
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. BETH is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 12.41% for NOBL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности BETH и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам BETH и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.93% | 6.84% | 6.72% | 8.26% |
Correlation
The correlation between BETH and NOBL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BETH
NOBL
Сравнение BETH c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.37 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.47 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и NOBL
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -35.43% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -9.11% | -47.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -2.89% | -53.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -3.48% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 3.59% | +29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и NOBL
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 3.31% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 8.22% | +28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 11.47% | +36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 14.38% | +36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 16.60% | +34.61% |
Сравнение комиссий BETH и NOBL
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и NOBL
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности NOBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.56% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and NOBL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 12.41% vs -44.64% for BETH. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 12.41% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 2.05% for NOBL.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор