Сравнение BETH с IQQQ
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. BETH is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 28.55% for IQQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BETH и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.97%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 25.61% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.97% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BETH and IQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between BETH and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
BETH
IQQQ
Сравнение BETH c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.58 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.79 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и IQQQ
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -20.41% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -11.13% | -45.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -5.13% | -51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -3.63% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 3.25% | +29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и IQQQ
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.33% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 13.55% | +22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 17.06% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 19.07% | +32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 19.07% | +32.14% |
Сравнение комиссий BETH и IQQQ
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и IQQQ
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности IQQQ в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.65% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and IQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to IQQQ (8.33%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 28.55% vs -44.64% for BETH. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 28.55% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 4.65% for IQQQ.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор