Сравнение BETH с ETHE
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -35.91% for ETHE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности BETH и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -47.00%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.00% | -13.03% | 44.14% | 75.77% |
Correlation
The correlation between BETH and ETHE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between BETH and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск
BETH
ETHE
Сравнение BETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.53 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.88 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и ETHE
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -96.26% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -67.77% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -79.96% | +23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -72.24% | +53.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 40.88% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и ETHE
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 14.04%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 19.76% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 46.39% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 68.99% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 82.29% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 191.15% | -139.94% |
Сравнение комиссий BETH и ETHE
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и ETHE
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности ETHE в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BETH and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHE has higher volatility (19.76%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETHE leads with -35.91% vs -44.64% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -35.91% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 1.54% for ETHE.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 2.50% for ETHE.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор