PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETH с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BETH is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, BETH returned -40.13% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BETH charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BETH и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

BETH

1 день
-3.09%
1 месяц
-19.49%
С начала года
-28.99%
6 месяцев
-33.42%
1 год
-40.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETH и DBE

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-28.99%-11.20%85.03%42.75%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-14.02%

Correlation

The correlation between BETH and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTOPBETH с ARKYBETH с BTC-USDBETH с ^GSPC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BETH vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETHDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.43

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.96

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.89

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.53

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETH vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETHDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.43

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BETH и DBE

Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETHDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.55%

-86.69%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.55%

-14.41%

-38.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.01%

-30.27%

-21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-57.31%

+39.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.70%

7.35%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и DBE

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 9.53%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETHDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

12.95%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.39%

30.86%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

34.97%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.18%

29.39%

+21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.18%

28.33%

+22.85%

Сравнение комиссий BETH и DBE

BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и DBE

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 57.55%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		57.55%57.68%19.71%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BETH and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to BETH (9.53%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -52.55% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -40.13% for BETH. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -40.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.

BETH has the higher dividend yield at 57.55%, compared with 2.10% for DBE.

BETH is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETH и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор