Сравнение BETH с AVEM
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -39.06% vs 55.80% for AVEM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности BETH и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.28%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 30.91%.
BETH
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -30.28%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -39.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.28% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 30.91% | 34.48% | 7.49% | 9.04% |
Correlation
The correlation between BETH and AVEM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between BETH and AVEM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. AVEM — Ранг доходности на риск
BETH
AVEM
Сравнение BETH c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.48 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.27 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 16.25 | -17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и AVEM
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -36.05% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -13.13% | -42.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | 0.00% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -10.05% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 3.44% | +29.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и AVEM
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 11.02% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 19.22% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.48% | 21.54% | +25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 18.82% | +32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 20.81% | +30.36% |
Сравнение комиссий BETH и AVEM
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и AVEM
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 58.62%, что больше доходности AVEM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.47% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 58.62% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and AVEM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (13.56%) compared to AVEM (11.02%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.03% vs AVEM's -36.05%.
On 1-year performance, AVEM leads with 55.80% vs -39.06% for BETH. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 55.80% return vs -39.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 58.62%, compared with 2.47% for AVEM.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.33% for AVEM.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор