Сравнение BETE с USFR
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 4.00% for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BETE и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.84%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BETE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.84% | 4.23% | 5.47% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BETE and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. USFR — Ранг доходности на риск
BETE
USFR
Сравнение BETE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 13.33 | -12.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 201.67 | -202.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 781.05 | -782.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и USFR
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -1.36% | -60.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -0.02% | -61.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | 0.00% | -61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -0.15% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 0.01% | +36.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и USFR
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 0.09% | +16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 0.19% | +40.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 0.27% | +55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 0.39% | +56.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 0.78% | +55.79% |
Сравнение комиссий BETE и USFR
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и USFR
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности USFR в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.84% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.00% vs -41.25% for BETE. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.00% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 3.84% for USFR.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор