Сравнение BETE с SETH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 20.39% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between BETE and SETH is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.96 |
The correlation between BETE and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SETH — Ранг доходности на риск
BETE
SETH
Сравнение BETE c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.00 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.00 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и SETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -80.74% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -56.01% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -60.69% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -54.80% | +33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 35.78% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SETH
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.23% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.63% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 45.27% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 68.46% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 69.49% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 69.49% | -13.04% |
Сравнение комиссий BETE и SETH
И BETE, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности SETH в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and SETH have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.63%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -36.77% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 10.75% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор