Сравнение BETE с IBLC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 64.83% for IBLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | 27.05% | 18.58% | 81.59% |
Correlation
The correlation between BETE and IBLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BETE and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BETE
IBLC
Сравнение BETE c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.45 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.88 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.19 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и IBLC
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -62.54% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -44.94% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -13.87% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -25.88% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 22.58% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и IBLC
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 14.39% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 40.72% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 54.80% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 64.46% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 64.46% | -8.01% |
Сравнение комиссий BETE и IBLC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и IBLC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности IBLC в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and IBLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -36.77% for BETE. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 4.82% for IBLC.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор