Сравнение BETE с ETHD
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 6.77% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between BETE and ETHD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.96 |
The correlation between BETE and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BETE
ETHD
Сравнение BETE c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.49 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.62 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.30 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.34 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и ETHD
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -95.59% | +37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -83.63% | +25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -86.85% | +29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -66.06% | +44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 66.08% | -32.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ETHD
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 18.57% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 90.60% | -51.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 136.04% | -81.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 142.06% | -85.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 142.06% | -85.61% |
Сравнение комиссий BETE и ETHD
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ETHD
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and ETHD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -40.70% for ETHD. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 10.40% for ETHD.
Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор