Сравнение BETE с CEPI
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 33.92% for CEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BETE и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | -11.24% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between BETE and CEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BETE and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BETE
CEPI
Сравнение BETE c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.52 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.61 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.28 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и CEPI
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -29.48% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -22.47% | -35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -1.47% | -56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -8.63% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 9.43% | +24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и CEPI
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.86% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 20.89% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 26.71% | +28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 31.53% | +24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 31.53% | +24.92% |
Сравнение комиссий BETE и CEPI
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и CEPI
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and CEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -36.77% for BETE. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 42.44% for CEPI.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор