Сравнение BETE с CEPI
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 25.46% for CEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BETE и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.69%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | -6.12% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.69% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BETE and CEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BETE and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BETE
CEPI
Сравнение BETE c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.14 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.70 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и CEPI
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -29.48% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -22.47% | -39.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -4.75% | -57.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -8.39% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 9.46% | +26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и CEPI
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 8.27% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 21.54% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 27.35% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 31.59% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 31.59% | +24.98% |
Сравнение комиссий BETE и CEPI
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и CEPI
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности CEPI в 42.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.91% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and CEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to CEPI (8.27%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.46% vs -41.25% for BETE. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.46% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 42.91% for CEPI.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор