Сравнение BETE с BFJL
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BETE returned -46.25% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -0.63% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BETE and BFJL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BETE and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BETE
BFJL
Сравнение BETE c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.74 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.03 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BFJL
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -21.27% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -21.27% | -40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -18.46% | -37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -12.67% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 15.27% | +23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BFJL
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 2.86% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 6.80% | +34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 13.16% | +42.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 13.27% | +43.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 13.27% | +43.05% |
Сравнение комиссий BETE и BFJL
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BFJL
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BFJL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.25% for BETE. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 1.41% for BFJL.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.90% for BFJL.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор