PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESF с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BESF с ULST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BESF (Bastion Energy ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. BESF is actively managed, while ULST is passively managed. Over the past year, BESF returned 61.61% vs 3.76% for ULST. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for ULST.

Доходность

Сравнение доходности BESF и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bastion Energy ETF (BESF) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BESF показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.36%.

BESF

1 день
1.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
15.17%
1 год
61.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULST

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.76%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESF и ULST

2026 (YTD)2025
BESF
Bastion Energy ETF		16.12%38.76%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.36%2.71%

Correlation

The correlation between BESF and ULST is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bastion Energy ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с BESF:
BESF с PBOGBESF с BSMWBESF с IBMTBESF с MYMJBESF с CATFBESF с BSCUBESF с JMBS
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с FLRNULST с VTIPULST с BSVULST с SPY

Доходность на риск

BESF vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESF
Ранг доходности на риск BESF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESF c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESFULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
5.72

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
11.09

-7.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.60

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

15.94

-10.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

82.17

-66.60

BESF vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESF на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESF и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESF и ULST

Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и ULST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESFULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-6.20%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-0.24%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

0.00%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-0.16%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.05%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BESF и ULST

Bastion Energy ETF (BESF) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BESF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESFULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

0.19%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

0.45%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

0.66%

+24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

0.97%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

1.44%

+22.95%

Сравнение комиссий BESF и ULST

BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESF и ULST

Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ULST в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESF
Bastion Energy ETF		5.86%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.28%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BESF and ULST have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESF has higher volatility (6.97%) compared to ULST (0.19%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs ULST's -6.20%.

On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 3.76% for ULST. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.

BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.28% for ULST.

BESF is categorized as Energy Equities, while ULST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bastion and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.20% for ULST.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESF и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор