Сравнение BESF с FENY
BESF (Bastion Energy ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while FENY is passively managed. Over the past year, BESF returned 61.61% vs 30.81% for FENY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности BESF и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 23.55%.
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 23.55%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам BESF и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 23.55% | 9.93% |
Correlation
The correlation between BESF and FENY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between BESF and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. FENY — Ранг доходности на риск
BESF
FENY
Сравнение BESF c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.19 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 6.73 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и FENY
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -74.35% | +63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -14.15% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -12.53% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -23.06% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.59% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и FENY
Bastion Energy ETF (BESF) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.97% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.07% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 16.59% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 20.81% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 26.43% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 29.81% | -5.42% |
Сравнение комиссий BESF и FENY
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и FENY
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FENY в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.57% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and FENY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FENY has higher volatility (7.07%) compared to BESF (6.97%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs FENY's -74.35%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 30.81% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 30.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.57% for FENY.
They also come from different issuers: Bastion and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.08% for FENY.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESF и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор