Сравнение BESF с DVXE
BESF (Bastion Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while DVXE is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности BESF и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
BESF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.97%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 17.67% | 29.02% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BESF and DVXE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. DVXE — Ранг доходности на риск
BESF
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BESF c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и DVXE
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -21.83% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -13.78% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -7.11% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 30.89% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 30.89% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 30.89% | -6.69% |
Сравнение комиссий BESF и DVXE
BESF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и DVXE
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.84% | 6.39% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and DVXE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
BESF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Bastion and WEBs. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для BESF и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор