Сравнение BERZ с ORCS
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while ORCS is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -16.62% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between BERZ and ORCS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. ORCS — Ранг доходности на риск
BERZ
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BERZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и ORCS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -50.25% | -49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -5.29% | -94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -16.25% | -55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 59.95% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 59.95% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 59.95% | +32.67% |
Сравнение комиссий BERZ и ORCS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и ORCS
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and ORCS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор