Сравнение BERCX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.91% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и VVOIX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
BERCX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
BERCX
VVOIX
Сравнение BERCX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.52 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.06 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.12 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 9.01 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.52 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и VVOIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и VVOIX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и VVOIX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -61.77% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -15.06% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -24.01% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -51.52% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -6.74% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -11.99% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.54% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и VVOIX
Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 6.54%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.22% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 14.27% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 22.92% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.06% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.19% | -4.99% |