Сравнение BERCX с AMDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и AMDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 2.59% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям AMDVX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.27% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
AMDVX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и AMDVX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.
Доходность на риск
BERCX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
BERCX
AMDVX
Сравнение BERCX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.56 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и AMDVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и AMDVX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 14.38% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и AMDVX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и AMDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -39.21% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.95% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -16.96% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.21% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -6.56% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.00% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.94% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и AMDVX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.16% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.67% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 15.59% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.63% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.47% | +1.73% |