Сравнение BEPC с PIT
BEPC (Brookfield Renewable Corporation) is a stock, while PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck. Over the past year, BEPC returned 36.13% vs 56.10% for PIT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BEPC и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEPC показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 36.06%.
BEPC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEPC и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 2.91% | 45.18% | -3.49% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 36.06% | 21.63% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BEPC and PIT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEPC vs. PIT — Ранг доходности на риск
BEPC
PIT
Сравнение BEPC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEPC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.08 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 20.19 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEPC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.62 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BEPC и PIT
Максимальная просадка BEPC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEPC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -12.27% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -9.27% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -8.14% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.99% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 2.79% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEPC и PIT
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEPC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.11% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.36% | 19.24% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 21.51% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 17.52% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 17.52% | +17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPC и PIT
Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PIT в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 3.95% | 3.89% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.55% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
BEPC and PIT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEPC has higher volatility (7.44%) compared to PIT (6.11%). In terms of maximum drawdown, BEPC dropped -19.92% vs PIT's -12.27%.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEPC и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор