PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с SFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMIX с SFGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, BEMIX returned 10.14%/yr vs 8.63%/yr for SFGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BEMIX charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for SFGIX.

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и SFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у SFGIX с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции BEMIX превзошли акции SFGIX по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.63% соответственно.

BEMIX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.57%
С начала года
24.57%
6 месяцев
26.61%
1 год
58.09%
3 года*
28.23%
5 лет*
12.66%
10 лет*
10.14%

SFGIX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.82%
С начала года
21.48%
6 месяцев
23.94%
1 год
43.51%
3 года*
17.86%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMIX и SFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		24.57%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		21.48%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%

Correlation

The correlation between BEMIX and SFGIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.82

The correlation between BEMIX and SFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX
Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SSKEXSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с EAEMX

Доходность на риск

BEMIX vs. SFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c SFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXSFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.89

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.65

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.46

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.63

13.17

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. SFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGIX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и SFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXSFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.89

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и SFGIX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки SFGIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и SFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMIXSFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-35.64%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.86%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-14.82%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-29.93%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-35.64%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.21%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-9.55%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.37%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и SFGIX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеют волатильность 6.78% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMIXSFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.54%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.49%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.41%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

14.50%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.22%

+1.87%

Сравнение комиссий BEMIX и SFGIX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SFGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и SFGIX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SFGIX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.72%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		2.79%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BEMIX and SFGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEMIX has higher volatility (6.78%) compared to SFGIX (6.54%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs SFGIX's -35.64%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMIX и SFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор