PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.39% соответственно.

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий BEMIX и LZEMX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

BEMIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

2.95

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

3.72

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.57

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.86

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

14.21

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между BEMIX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и LZEMX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и LZEMX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-60.08%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.42%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-30.55%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-44.08%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-9.04%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-16.71%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.89%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и LZEMX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.23%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.72%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

14.30%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.11%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.34%

+0.64%