PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с VWOB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

BEMB и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и VWOB

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.05%12.27%5.51%8.88%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.09%13.49%5.20%9.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEMB показывает доходность -1.05%, а VWOB немного ниже – -1.09%.

BEMB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.86%
3 года*
7.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWOB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.85%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.14%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий BEMB и VWOB

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.88

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.97

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.94

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.40

+0.99

Корреляция

Корреляция между BEMB и VWOB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и VWOB

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности VWOB в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.98%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.95%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и VWOB

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-26.98%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-4.48%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.94%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.83%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.11%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и VWOB

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.95%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.74%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

6.51%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

9.17%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

9.32%

-3.40%