Сравнение BEMB с IWM
BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. BEMB is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 3 years, BEMB returned 8.80%/yr vs 17.88%/yr for IWM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности BEMB и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.
BEMB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам BEMB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.27% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.07% | 12.66% | 11.38% | 8.63% |
Correlation
The correlation between BEMB and IWM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between BEMB and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMB vs. IWM — Ранг доходности на риск
BEMB
IWM
Сравнение BEMB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.56 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 12.64 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.37 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и IWM
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -59.05% | +52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -11.03% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -27.50% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.49% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -10.77% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.10% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и IWM
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.49%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.75% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 13.53% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 19.20% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 22.52% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 23.04% | -17.16% |
Сравнение комиссий BEMB и IWM
BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и IWM
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности IWM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.88% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
BEMB and IWM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (5.75%) compared to BEMB (1.49%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs IWM's -59.05%.
On 3-year performance, IWM leads with 17.88% vs 8.80% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IWM has performed better with a 17.88% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 0.88% for IWM.
BEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.19% for IWM.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMB и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор