PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с HYEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

BEMB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и HYEM

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.05%12.27%5.51%8.88%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.26%9.24%12.14%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.26%.

BEMB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.86%
3 года*
7.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.98%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Сравнение комиссий BEMB и HYEM

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.50

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.53

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.48

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа HYEM равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.51

+0.87

Корреляция

Корреляция между BEMB и HYEM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и HYEM

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYEM в 6.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.98%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.78%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и HYEM

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-30.96%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.92%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.23%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.45%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и HYEM

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что BEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.99%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.40%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

6.64%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.47%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

9.27%

-3.35%