PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMB с HYEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. BEMB is actively managed, while HYEM is passively managed. Over the past 3 years, BEMB returned 8.77%/yr vs 10.82%/yr for HYEM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности BEMB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%.

BEMB

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.57%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMB и HYEM

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		1.45%12.27%5.51%8.88%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%7.09%

Correlation

The correlation between BEMB and HYEM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.60

The correlation between BEMB and HYEM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с CEMBBEMB с ^GSPCBEMB с BINCBEMB с CLOA
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

BEMB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.42

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.71

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

15.14

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.54

+0.92

Просадки

Сравнение просадок BEMB и HYEM

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-30.96%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.73%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-5.23%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.20%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-4.40%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.67%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и HYEM

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

3.21%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.33%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

7.49%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

9.27%

-3.39%

Сравнение комиссий BEMB и HYEM

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и HYEM

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.87%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Часто задаваемые вопросы

BEMB and HYEM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEMB has higher volatility (1.46%) compared to HYEM (1.32%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs HYEM's -30.96%.

On 3-year performance, HYEM leads with 10.82% vs 8.77% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYEM has performed better with a 10.82% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

BEMB has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 6.53% for HYEM.

BEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMB и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор