PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с EBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с EBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).

BEMB и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и EBND

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.06%.

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Сравнение комиссий BEMB и EBND

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.87

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.42

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

6.17

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBND равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.09

+1.29

Корреляция

Корреляция между BEMB и EBND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и EBND

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности EBND в 5.82%

TTM202520242023202220212020201920182017
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и EBND

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и EBND.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-29.51%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-6.63%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.02%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-10.95%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.52%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и EBND

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.65%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.84%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

7.17%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

8.90%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

9.18%

-3.26%