PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BELT is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs 28.65% for MFUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BELT charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности BELT и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BELT показывает доходность 17.00%, а MFUS немного ниже – 16.59%.

BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и MFUS

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		17.00%12.42%-1.97%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%5.35%

Correlation

The correlation between BELT and MFUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between BELT and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и MFUS

Секторы
BELT
MFUS

Технологии

33.0%
21.8%

Промышленность

27.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
5.3%

Финансовые услуги

12.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.6%

Здравоохранение

0.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
10.3%

Энергетика

0.2%
7.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

BELT
33.0%
MFUS
21.8%

Промышленность

BELT
27.3%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

BELT
14.7%
MFUS
5.3%

Финансовые услуги

BELT
12.9%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.9%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

BELT
0.4%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
MFUS
10.3%

Энергетика

BELT
0.2%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
MFUS
2.8%

Недвижимость

BELT
0.1%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с ILCG
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

BELT vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELTMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.69

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.85

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.51

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

18.52

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELT vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELTMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BELT и MFUS

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-35.21%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-6.39%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.99%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.55%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и MFUS

iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BELT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.97%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.22%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

10.71%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

15.03%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.35%

+3.85%

Сравнение комиссий BELT и MFUS

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и MFUS

BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

BELT and MFUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BELT has higher volatility (4.72%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, MFUS leads with 28.65% vs 25.89% for BELT. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 28.65% return vs 25.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for BELT.

They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор