PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BELT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с IQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BELT returned 20.19% vs 36.52% for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BELT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности BELT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.

BELT

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
12.14%
С начала года
15.82%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и IQM

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		15.82%12.42%-1.87%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%3.80%

Correlation

The correlation between BELT and IQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between BELT and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и IQM

Секторы
BELT
IQM

Технологии

35.7%
67.6%

Промышленность

26.1%
16.8%

Коммуникационные услуги

14.1%
2.1%

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.2%

Здравоохранение

0.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.1%
3.4%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

BELT
35.7%
IQM
67.6%

Промышленность

BELT
26.1%
IQM
16.8%

Коммуникационные услуги

BELT
14.1%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

BELT
12.4%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

BELT
10.6%
IQM
3.2%

Здравоохранение

BELT
0.4%
IQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
IQM

-

Энергетика

BELT
0.2%
IQM
2.9%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
IQM
3.4%

Недвижимость

BELT
0.1%
IQM

-

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с IAUBELT с ILCGBELT с DLN
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

BELT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELTIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.08

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.49

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.15

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.84

-0.14

BELT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELT и IQM

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-44.91%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.05%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-17.05%

+13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-12.15%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

5.35%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и IQM

Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 6.38%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

16.17%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

29.21%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

34.12%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

30.17%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

31.42%

-10.03%

Сравнение комиссий BELT и IQM

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и IQM

Дивидендная доходность BELT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BELT and IQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to BELT (6.38%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 36.52% vs 20.19% for BELT. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 36.52% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

BELT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.50% for IQM.

BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор