PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BELT с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BELT is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, BELT returned 20.19% vs 34.28% for BIBL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BELT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности BELT и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

BELT

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
12.14%
С начала года
15.82%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и BIBL

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		15.82%12.42%-1.87%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%3.47%

Correlation

The correlation between BELT and BIBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between BELT and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и BIBL

Секторы
BELT
BIBL

Технологии

35.7%
30.8%

Промышленность

26.1%
26.7%

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Финансовые услуги

12.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.4%

Здравоохранение

0.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.2%

Энергетика

0.2%
7.9%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Недвижимость

0.1%
11.3%

Сырьевые материалы

0.1%
5.3%

Технологии

BELT
35.7%
BIBL
30.8%

Промышленность

BELT
26.1%
BIBL
26.7%

Коммуникационные услуги

BELT
14.1%
BIBL

-

Финансовые услуги

BELT
12.4%
BIBL
9.2%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.6%
BIBL
0.4%

Здравоохранение

BELT
0.4%
BIBL
4.2%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
BIBL
0.2%

Энергетика

BELT
0.2%
BIBL
7.9%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
BIBL
3.3%

Недвижимость

BELT
0.1%
BIBL
11.3%

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
BIBL
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с IAUBELT с ILCGBELT с DLN
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

BELT vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELTBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.02

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.72

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.85

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

15.48

-8.79

BELT vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELT и BIBL

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-36.12%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.94%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-4.60%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.97%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и BIBL

iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.38% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.55%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.26%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.09%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.87%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

21.11%

+0.28%

Сравнение комиссий BELT и BIBL

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и BIBL

Дивидендная доходность BELT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BELT and BIBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to BELT (6.38%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 34.28% vs 20.19% for BELT. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 34.28% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.02% for BELT.

They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор