Сравнение BELFA с SMH
BELFA (Bel Fuse Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BELFA returned 33.01%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BELFA и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BELFA показывает доходность 69.53%, а SMH немного выше – 71.86%. За последние 10 лет акции BELFA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 33.01% против 37.78% соответственно.
BELFA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 69.53%
- 6 месяцев
- 63.91%
- 1 год
- 210.01%
- 3 года*
- 67.38%
- 5 лет*
- 78.56%
- 10 лет*
- 33.01%
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам BELFA и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFA Bel Fuse Inc. | 69.53% | 68.98% | 39.80% | 102.03% | 117.06% | 14.81% | -16.19% | 19.66% | -36.22% | -12.91% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BELFA and SMH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.26 |
Over the past year, BELFA and SMH have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELFA vs. SMH — Ранг доходности на риск
BELFA
SMH
Сравнение BELFA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BELFA | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.69 | 8.67 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 31.31 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BELFA и SMH
Максимальная просадка BELFA за все время составила -89.86%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFA и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELFA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.86% | -84.96% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -14.93% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -35.74% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.43% | -45.30% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.04% | -45.30% | -32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.47% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -41.00% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 4.12% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BELFA и SMH
Текущая волатильность для Bel Fuse Inc. (BELFA) составляет 15.10%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что BELFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELFA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 19.07% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 29.12% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 34.88% | +19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 35.82% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 32.96% | +27.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELFA и SMH
Дивидендная доходность BELFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFA Bel Fuse Inc. | 0.09% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 0.78% | 1.60% | 1.81% | 1.48% | 1.75% | 1.10% | 0.95% | 1.64% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BELFA and SMH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.07%) compared to BELFA (15.10%). In terms of maximum drawdown, BELFA dropped -89.86% vs SMH's -84.96%.
BELFA currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BELFA и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор