Сравнение BEKE с WPC
BEKE (KE Holdings Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BEKE in Real Estate - Services, WPC in REIT - Diversified. Over the past 5 years, BEKE returned -17.36%/yr vs 5.68%/yr for WPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEKE и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEKE показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 16.54%.
BEKE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
WPC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам BEKE и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 7.41% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 64.37% |
WPC W. P. Carey Inc. | 16.54% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BEKE and WPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between BEKE and WPC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEKE:
$18.85B
WPC:
$16.40B
BEKE:
$2.95
WPC:
$2.34
BEKE:
5.63
WPC:
31.66
BEKE:
0.05
WPC:
16.92
BEKE:
0.21
WPC:
10.68
BEKE:
0.29
WPC:
1.96
BEKE:
$90.03B
WPC:
$1.53B
BEKE:
$19.92B
WPC:
$942.27M
BEKE:
$6.67B
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEKE vs. WPC — Ранг доходности на риск
BEKE
WPC
Сравнение BEKE c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KE Holdings Inc. (BEKE) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEKE | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.70 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 8.24 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEKE | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.63 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BEKE и WPC
Максимальная просадка BEKE за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEKE и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEKE | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -52.45% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -9.71% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -27.07% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -36.81% | -45.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -1.37% | -75.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.92% | -10.27% | -57.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 3.18% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEKE и WPC
KE Holdings Inc. (BEKE) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BEKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEKE | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 3.94% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 12.00% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 16.08% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 20.63% | +52.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.34% | 25.78% | +48.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEKE и WPC
Дивидендная доходность BEKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности WPC в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.66% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.95% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEKE и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KE Holdings Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEKE and WPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (15.03%) compared to WPC (3.94%). In terms of maximum drawdown, BEKE dropped -88.26% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEKE и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор