Сравнение BEKE с WPC
BEKE (KE Holdings Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BEKE in Real Estate - Services, WPC in REIT - Diversified. Over the past 5 years, BEKE returned -20.95%/yr vs 5.45%/yr for WPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEKE и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEKE показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 14.42%.
BEKE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -20.95%
- 10 лет*
- —
WPC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам BEKE и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | -4.35% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 75.53% |
WPC W. P. Carey Inc. | 14.42% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -0.89% |
Correlation
The correlation between BEKE and WPC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between BEKE and WPC shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEKE:
$16.79B
WPC:
$16.10B
BEKE:
CN¥2.95
WPC:
$2.34
BEKE:
34.04
WPC:
31.08
BEKE:
0.28
WPC:
16.62
BEKE:
1.28
WPC:
10.49
BEKE:
1.78
WPC:
1.93
BEKE:
CN¥90.03B
WPC:
$1.53B
BEKE:
CN¥19.92B
WPC:
$942.27M
BEKE:
CN¥6.67B
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEKE vs. WPC — Ранг доходности на риск
BEKE
WPC
Сравнение BEKE c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KE Holdings Inc. (BEKE) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEKE | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.99 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.90 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEKE и WPC
Максимальная просадка BEKE за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEKE и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEKE | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -52.45% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -9.71% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -27.07% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -36.81% | -45.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -5.32% | -73.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -10.26% | -57.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 3.29% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEKE и WPC
KE Holdings Inc. (BEKE) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BEKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEKE | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.25% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 13.26% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 17.14% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.21% | 20.78% | +52.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.12% | 25.86% | +48.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEKE и WPC
Дивидендная доходность BEKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности WPC в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.86% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.04% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEKE и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KE Holdings Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEKE and WPC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (9.68%) compared to WPC (7.25%). In terms of maximum drawdown, BEKE dropped -88.26% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEKE и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор