Сравнение BEKE с O
BEKE (KE Holdings Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BEKE in Real Estate - Services, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, BEKE returned -17.36%/yr vs 2.48%/yr for O. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEKE и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEKE показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%.
BEKE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам BEKE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 7.41% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 64.37% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 3.16% |
Correlation
The correlation between BEKE and O is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BEKE:
$2.95
O:
$1.17
BEKE:
5.63
O:
50.88
BEKE:
0.05
O:
4.14
BEKE:
0.21
O:
6.88
BEKE:
$90.03B
O:
$5.92B
BEKE:
$19.92B
O:
$3.89B
BEKE:
$6.67B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEKE vs. O — Ранг доходности на риск
BEKE
O
Сравнение BEKE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KE Holdings Inc. (BEKE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEKE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.16 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.91 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEKE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.81 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.48 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BEKE и O
Максимальная просадка BEKE за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEKE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEKE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -48.45% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -11.10% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -26.49% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -34.48% | -48.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -10.39% | -66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.92% | -9.21% | -58.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 4.42% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEKE и O
KE Holdings Inc. (BEKE) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BEKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEKE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 5.47% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 11.72% | +16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 15.92% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 18.87% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.34% | 25.62% | +48.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEKE и O
Дивидендная доходность BEKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.66% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEKE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KE Holdings Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEKE и O
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BEKE and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (15.03%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, BEKE dropped -88.26% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEKE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор