PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEKE с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEKE с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BEKE (KE Holdings Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BEKE in Real Estate - Services, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, BEKE returned -20.95%/yr vs 3.92%/yr for O. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEKE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KE Holdings Inc. (BEKE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEKE показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%.

BEKE

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-6.02%
1 год
-18.30%
3 года*
2.20%
5 лет*
-20.95%
10 лет*
—

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEKE и O

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEKE
KE Holdings Inc.		-4.35%-12.65%16.49%17.37%-30.62%-67.31%75.53%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%0.59%

Correlation

The correlation between BEKE and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

BEKE:

CN¥2.95

O:

$1.17

Коэффициент P/E

BEKE:

34.04

O:

52.79

Коэффициент PEG

BEKE:

0.28

O:

4.30

Коэффициент P/S

BEKE:

1.28

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

BEKE:

CN¥90.03B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEKE:

CN¥19.92B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

BEKE:

CN¥6.67B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KE Holdings Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BEKE:
BEKE с KWEBBEKE с BABABEKE с TMEBEKE с PDDBEKE с AMTBEKE с QQQBEKE с WPC
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

BEKE vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEKE
Ранг доходности на риск BEKE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEKE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEKE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEKE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEKE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEKE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KE Holdings Inc. (BEKE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEKEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.79

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.13

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.17

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.71

-3.95

BEKE vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEKE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEKE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEKE и O

Максимальная просадка BEKE за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEKE и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEKEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-48.45%

-39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-11.10%

-16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.39%

-26.49%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-34.48%

-48.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-7.03%

-72.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.96%

-9.20%

-58.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

4.77%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BEKE и O

KE Holdings Inc. (BEKE) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что BEKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEKEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.01%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

12.15%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

16.39%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.21%

18.92%

+54.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.12%

25.66%

+48.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEKE и O

Дивидендная доходность BEKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEKE
KE Holdings Inc.		1.86%2.28%1.91%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEKE и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KE Holdings Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
18.78B
1.55B
(BEKE) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BEKE значения в CNY, O значения в USD

Сравнение рентабельности BEKE и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KE Holdings Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.1%
0
Активы портфеля
BEKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BEKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BEKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BEKE and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEKE has higher volatility (9.68%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, BEKE dropped -88.26% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEKE и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор