PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BEGIX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий BEGIX и VIHAX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BEGIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.32

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.96

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.01

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

12.38

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.32

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.91

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между BEGIX и VIHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и VIHAX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и VIHAX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-38.80%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-10.66%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-23.92%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-38.80%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-6.64%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-6.09%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.59%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и VIHAX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.16%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.08%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

14.29%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

13.69%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.92%

+3.58%