Сравнение BEEZ с THLV
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BEEZ is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past year, BEEZ returned 2.20% vs 18.29% for THLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и THLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 9.49%.
BEEZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.73% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 9.49% | 10.50% | 9.52% | 8.57% |
Correlation
The correlation between BEEZ and THLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between BEEZ and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. THLV — Ранг доходности на риск
BEEZ
THLV
Сравнение BEEZ c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.76 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 8.38 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.87 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и THLV
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и THLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -13.15% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -6.66% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.99% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.74% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.19% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и THLV
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.45% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.48% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 9.84% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.73% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.73% | +3.33% |
Сравнение комиссий BEEZ и THLV
И BEEZ, и THLV имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и THLV
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности THLV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.62% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and THLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEZ has higher volatility (3.89%) compared to THLV (3.45%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs THLV's -13.15%.
On 1-year performance, THLV leads with 18.29% vs 2.20% for BEEZ. Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THLV has performed better with a 18.29% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEEZ and THLV have the same expense ratio: 0.64% per year.
THLV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.55% for BEEZ.
They also come from different issuers: Honeytree and THOR.
THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и THLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор