Сравнение BEEZ с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
BEEZ и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEEZ и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.23% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
BEEZ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEEZ и THLV
И BEEZ, и THLV имеют комиссию равную 0.64%.
Доходность на риск
BEEZ vs. THLV — Ранг доходности на риск
BEEZ
THLV
Сравнение BEEZ c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.81 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.53 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.00 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 10.82 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.81 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BEEZ и THLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и THLV
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и THLV
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEEZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -13.15% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -6.66% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.46% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.75% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.85% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и THLV
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEEZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.33% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.61% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 11.29% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.80% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.80% | +3.39% |