Сравнение BEEZ с IUS
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BEEZ is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, BEEZ returned 1.61% vs 30.78% for IUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.43%.
BEEZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.01% | 5.65% | 10.41% | 14.04% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.43% | 16.94% | 16.51% | 8.58% |
Correlation
The correlation between BEEZ and IUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between BEEZ and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. IUS — Ранг доходности на риск
BEEZ
IUS
Сравнение BEEZ c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.53 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.03 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 20.93 | -20.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и IUS
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -34.67% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -6.15% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -1.76% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -3.85% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.47% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и IUS
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 3.86% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.84% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.03% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 10.69% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.03% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.02% | -2.97% |
Сравнение комиссий BEEZ и IUS
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и IUS
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.56% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and IUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEZ has higher volatility (3.86%) compared to IUS (3.84%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 30.78% vs 1.61% for BEEZ. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 30.78% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.56% for BEEZ.
They also come from different issuers: Honeytree and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор