Сравнение BEDZ с DWUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).
BEDZ и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BEDZ и DWUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEDZ и DWUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | -6.46% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 6.49% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BEDZ показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью -5.24%.
BEDZ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEDZ и DWUS
BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.
Доходность на риск
BEDZ vs. DWUS — Ранг доходности на риск
BEDZ
DWUS
Сравнение BEDZ c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEDZ | DWUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.07 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDZ | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BEDZ и DWUS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDZ и DWUS
Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DWUS в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.47% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% | 0.00% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BEDZ и DWUS
Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, примерно равная максимальной просадке DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и DWUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEDZ | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -30.47% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -11.98% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -8.43% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.00% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.42% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDZ и DWUS
AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEDZ | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 12.75% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 20.30% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.79% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 22.01% | +2.96% |