PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEARX с UWPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BEARX и UWPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и UWPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
5.54%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund
7.56%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции BEARX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -13.59% против -34.42% соответственно.


BEARX

1 день
-2.68%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
-12.50%
3 года*
-13.71%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
-13.59%

UWPIX

1 день
-4.89%
1 месяц
11.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
1.19%
1 год
-20.39%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-15.26%
10 лет*
-34.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Prudent Bear Fd

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Сравнение комиссий BEARX и UWPIX

И BEARX, и UWPIX имеют комиссию равную 1.78%.


Доходность на риск

BEARX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 33
Ранг коэф-та Мартина

UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BEARXUWPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

-0.59

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

-0.65

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.91

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.49

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-0.65

+0.11

BEARX vs. UWPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа UWPIX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и UWPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BEARXUWPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

-0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.03

+0.02

Корреляция

Корреляция между BEARX и UWPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и UWPIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности UWPIX в 4.20%


TTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
6.36%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund
4.20%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и UWPIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и UWPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


BEARXUWPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-99.94%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-44.72%

+18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.32%

-66.61%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.77%

-98.80%

+20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.04%

-99.93%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-77.56%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

33.88%

-12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и UWPIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BEARXUWPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.78%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

18.52%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

34.51%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

29.84%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

42.21%

-25.57%