PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с QISGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 13.16%/yr for QISGX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.89%/yr for QISGX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у QISGX с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: -14.37% против 13.16% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%

QISGX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
14.95%
С начала года
21.12%
1 год
41.18%
3 года*
19.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		21.12%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Correlation

The correlation between BEARX and QISGX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.81

The correlation between BEARX and QISGX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с YOVIXQISGX с FGROXQISGX с PXQSXQISGX с ETEGXQISGX с FIHBX

Доходность на риск

BEARX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXQISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.84

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.65

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.98

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.01

-12.69

BEARX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QISGX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и QISGX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-60.75%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-13.23%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-27.28%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-38.60%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-45.08%

-34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-2.58%

-93.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-13.81%

-47.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

3.57%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и QISGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.15%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.96%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

15.93%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

21.46%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

24.60%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

24.65%

-7.96%

Сравнение комиссий BEARX и QISGX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и QISGX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности QISGX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		3.23%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and QISGX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISGX has higher volatility (4.96%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QISGX's -60.75%.

QISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и QISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор