PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с QISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 13.48%/yr for QISGX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.89%/yr for QISGX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у QISGX с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: -14.61% против 13.48% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

QISGX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.44%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.60%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		17.51%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Correlation

The correlation between BEARX and QISGX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.81

The correlation between BEARX and QISGX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с FGROXQISGX с YOVIXQISGX с PXQSXQISGX с FIHBXQISGX с CMCIX

Доходность на риск

BEARX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXQISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.19

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.14

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.42

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.40

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

12.74

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа QISGX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.19

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.36

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.55

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.39

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BEARX и QISGX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-60.75%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-13.23%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-27.28%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-38.60%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-45.08%

-35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-1.53%

-94.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-13.88%

-47.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

3.53%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и QISGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.22%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

15.83%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

20.54%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

24.48%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.69%

-8.02%

Сравнение комиссий BEARX и QISGX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и QISGX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности QISGX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		3.33%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and QISGX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISGX has higher volatility (6.22%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QISGX's -60.75%.

QISGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и QISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор