PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FULBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FULBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FULBX (Federated Hermes Ultra Short Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FULBX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 2.46%/yr for FULBX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.47%/yr for FULBX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FULBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FULBX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FULBX по среднегодовой доходности: -14.61% против 2.46% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.93%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.12%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FULBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		1.40%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%

Correlation

The correlation between BEARX and FULBX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.04

The correlation between BEARX and FULBX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с TSDOXFULBX с VOOFULBX с FHCOXFULBX с BUBIXFULBX с DFIHXFULBX с BUSIXFULBX с QAMNX

Доходность на риск

BEARX vs. FULBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FULBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFULBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
3.13

-4.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
8.67

-11.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

2.67

-1.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

9.25

-10.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

42.84

-44.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FULBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FULBX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FULBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFULBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

3.13

-4.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

2.28

-3.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

1.96

-2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.10

-1.12

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FULBX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FULBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFULBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-5.43%

-90.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-0.54%

-18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-0.54%

-43.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-2.60%

-49.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-4.67%

-75.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

0.00%

-95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-0.80%

-60.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.12%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FULBX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFULBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.48%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

1.15%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

1.58%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

1.37%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

1.26%

+15.41%

Сравнение комиссий BEARX и FULBX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FULBX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FULBX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FULBX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.60%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FULBX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FULBX (0.48%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FULBX's -5.43%.

FULBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FULBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор