PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с FULBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FULBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FULBX (Federated Hermes Ultra Short Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FULBX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 2.47%/yr for FULBX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.47%/yr for FULBX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FULBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FULBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FULBX по среднегодовой доходности: -14.37% против 2.47% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.65%
1 год
4.66%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.16%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FULBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		1.65%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%

Correlation

The correlation between BEARX and FULBX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.04

The correlation between BEARX and FULBX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с TSDOXFULBX с FHCOXFULBX с BUBIXFULBX с VOOFULBX с QAMNXFULBX с DFIHXFULBX с CUTAX

Доходность на риск

BEARX vs. FULBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FULBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFULBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.95

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
7.78

-9.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.42

-1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.73

-9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

39.99

-41.67

BEARX vs. FULBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FULBX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FULBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FULBX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FULBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFULBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-5.43%

-90.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-0.54%

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-0.54%

-43.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-2.60%

-49.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-4.67%

-74.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-0.11%

-95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-0.80%

-60.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

0.12%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FULBX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFULBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.46%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

1.13%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

1.59%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

1.39%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

1.27%

+15.42%

Сравнение комиссий BEARX и FULBX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FULBX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FULBX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FULBX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.56%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FULBX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FULBX (0.46%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FULBX's -5.43%.

FULBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FULBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор